Bancos y cajas que no superan pruebas de estres

Antes de analizar los «resultados negativos» de algunas entidades financieras españolas en el test de estrés que han soportado, es importante aclarar que España ha sometido a las pruebas al 95% de sus sistema financiero, a diferencia de lo que ha sucedido con el resto de los países.

Para analizar el resultado de este test, y conocer la solvencia, las entidades europeas han tomado como referencia un supuesto macroeconómico de enorme dificultad. Ante este panorama, 5 entidades españolas, un banco alemán y un griego son incapaces de mantener la solvencia mínima exigida.

Esta segunda prueba ha dejado 9 entidades suspendidas y entre las españolas Banco Pastor, Unnim, CAM, CaixaCatalunya y Caja3 fueron suspendidos y necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros, liderados por la CAM con 947 millones y Atebank con 713 millones.

Sin embargo, otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno.

Veamos los resultados de este segundo test de estres:

España

• Banca March, nota: 23,3%
• Kutxa, nota: 10,1%
• Unicaja, nota: 9,4%
• BBVA, nota: 9,2%
• BBK, nota: 8,8%
• Caja Vital, nota: 8,7%
• Banco Santander, nota: 8,4%
• Caja España-Duero, nota: 7,3%
• Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
• Ibercaja, nota: 6,7%
• La Caixa, nota: 6,4%
• Pollensa, nota: 6,2%
• Marenostrum, nota: 6,1
• Banco Sabadell, nota: 5,7%
• Banca Civica, nota: 5,6
• Ontinyent, nota: 5,6%
• Bankia, nota: 5,4
• Bankinter, nota: 5,3%
• Banco Popular, nota: 5,3%
• Novacaixagalicia, nota: 5,3%
• CatalunyaCaixa, nota: 4,8%
• Unimm, nota: 4,5% necesitaría 85 millones de euros
• Caja3: nota 4,0% necesitaria 140 millones de euros
• Banco Pastor, nota 3,3%
• CAM, nota: 3% necesita 947 millones de euros

Alemania:

• Bayerische Landesbank: nota 7,1%
• Commerzbank AG: nota 6,4%
• DekaBank: nota 9,2%
• Deutsche Bank AG: nota 6,5%
• DZ Bank AG: nota 6,9%
• HRE Holding AG: nota 10,0%
• HSH Nordbank AG: nota 5,5%
• L d b kB li AG: 10,4%
• Landesbank Berlin: 10,4%
• Landesbank Baden-Württemberg: nota7,1%
• Norddeutsche Landesbank: nota 5,6%
• WestLB AG: nota 6,1%
• WGZ Bank AG: nota 8,7%

Austria

• Erste Bank Group; nota 8,1%
• Raiffeisen Bank International: nota 7,8%
• Oesterreichische Volksbanken AG: nota 4,5%. Necesitaría 170 millones adicionales de capital

Bélgica

• DEXIA: nota 10,4%
• KBC Bank: nota 10%

Chipre

• Marfin Popular Bank: nota 5,3%
• Bank of Cyprus: nota 6,2%

Dinamarca

• Danske Bank: nota 13%
• Jyske Bank: nota 12,8%
• Sydbank: nota 13,6%
• Nykredit: not/a 9,4%

Finlandia

• OP-POHJOLA GROUP: nota 9,6%

Francia

• BNP PARIBAS: nota 7,9%
• CREDIT AGRICOLE: nota 8,5%
• Groupe BPCE: nota 6,8%
• SOCIETE GENERALE: nota 6,6%

Grecia

• EFG Eurobank Ergasias: nota 4,9%. Necesitaría 58 millones de capital adicional
• NATIONAL BANK OF GREECE: nota 7,7%
• Alpha Bank: nota 7,4%
• Piraeus Bank: nota 5,3%
• ATEbank: nota -0,8%. Necesitaría 713 millones de euros de capital adicional
• TT HELLENIC POSTBANK: nota 5,5%

Holanda

• ING Bank: nota 8,7%
• Rabobank: nota 10,8%
• ABN AMRO Group: nota 9,2%
• SNS Bank: nota 7%

Hungría

• OTP Bank: nota 13,6%

Irlanda

• Allied Irish Banks: nota 10%
• Bank of Ireland: nota 7,1%
• Irish Life & Permanent: nota 20,4%

Italia

• INTESA SANPAOLO: nota 8,9%
• UniCredit: nota 6,7%
• Banca Monte dei Paschi di Siena: nota 6,3%
• Banco Popolare: nota 5,7%
• Unione di Banche Italiane: nota 7,4%

Luxemburgo

• Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat: nota 13,3%

Malta

• Bank of Valletta: nota 10,4%

Noruega

• DnB NOR Bank: nota 9%

Polonia

• PKO Bank Polski: nota 12,2%

Portugal

• Caixa Geral de Depósitos: nota 6,2%
• Banco Comercial Português: nota 5,4%
• Espírito Santo Financial Group: nota 5,1%
• Banco BPI: nota 6,7%

Eslovenia

• NLB: nota 5,3%
• NKBM: nota 8%

Reino Unido

• Royal Bank of Scotland Group: nota 6,3%
• HBSC: nota 8,5%
• Barclays: nota 7,3%
• Lloyds Banking Group: nota 7,7%

Suecia

• Nordea Bank AB: nota 9,5%
• Skandinaviska Enskilda Banken AB: nota 10,5%
• Svenska Handelsbanken AB: nota 8,6%
• Swedbank AB: nota 9,4%

En 2010, en el primer test de estrés, cuatro uniones de cajas, y CajaSur, no habían pasado las pruebas de resistencia, sin embargo, tanto la banca como las cajas habían aprobado.

Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, con una ayuda pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones, necesitaba unos 1.032 millones para soportar un periodo de estrés, ya que obtiene un 3,9% de Tier 1. Esta entidad es la que peores datos ha arrojado.

Después se sitúa con un Tier 1 (4,3%), CajaSur que fue analizada sin los datos de su adjudicación a BBK (la caja más solvente de españa). Necesitaría 208 millones de euros.

En tercer lugar aparece Unimm, la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, que con un Tier 1 del 4,5% requeriría una inyección de 270 millones de euros. Vale recordar que ya recibió una ayuda del FROB de 380 millones.

Más atrás aparece Banca Cívica (sin ayudas públicas) conformado por un SIP entre Caja Navarra, General de Canarias y Burgos, que tendría un nivel de recursos propios de máxima calidad del 4,7%, por lo que necesitaría 406 millones.

Por último tenemos a la fusión de Caja Duero y Caja España. La nueva entidad es la que mejor situación afronta ante un mal escenario con un Tier 1 del 5,6% (127 millones, además de los 525 millones que aprobó el FROB).

Cajas de ahorro que no superaban el Tier 1 mínimo exigible en 2010:

• Caja Duero y Caja España: 5,6 Tier 1
• Banca Cívica 4,7% Tier 1
• Unnim 4,5% Tier 1
• CajaSur 4,3% Tier 1
• Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa: 3,9% Tier 1

Entre las entidades no españolas, 13 de los 14 bancos alemanes sometidos a las pruebas de estrés (60% de los activos de su sistema financiero) han superado con éxito el examen. Sin embargo, el nacionalizado Hypo Real Estate, no cumple con el objetivo.

Esta entidad refleja un Tier 1 del 5,3% en el primero de los escenarios adversos, que disminuye al 4,7% al incorporar el impacto del riesgo de los bonos soberanos europeos, aunque en el escenario de referencia el ratio Tier 1 queda en el 7,8%, frente al 9,4% de finales de 2009.

La otra entidad europea que ha suspendido las pruebas es el banco griego ATE Bank (Agricultural Bank of Greece) que no alcanzó un Tier 1 mínimo del 6%. El banco heleno quedó en un 4,4% y ha anunciado que hará una ampliación de capital de al menos 250 millones.

Ver listado completo de las 91 entidades financieras analizadas.

Sin embargo, el Banco de España ha realizado una nueva prueba en marzo de 2011 que tuvo como objetivo medir la solvencia de bancos y cajas que se deben adecuar al nuevo decreto-ley de reforzamiento del sistema financiero.